2010年2月3日 星期三

EWT 的相關性 Corrleation with INTC QQQQ SPY

我的部落格左邊，有一個區塊是常用股匯市資料常用連結，裡頭多了一個Asset Correlations的連結。現代投資組合的一個命題就是找到資產相關性低的資產進行資金的配置，這個網站提供使用者輸入兩種資產，找尋彼此間的相關性。

由於在美股沒有台股的全市場基金或指數ETN，所以我以EWT做為台股的代表，找尋到底哪些資產跟台股有相關性，我挑了INTC、QQQQ、SPY為比較對象，原來以為QQQQ會跟EWT有很高的相關性，沒有想到在過去六個月，SPY跟EWT的關係升高到接近+0.8的地步。這，是因為資金行情的緣故嗎？

INTC vs. EWT


QQQQ vs. EWT


SPY vs. EWT

於

1 則留言:

  1. trifire2010年3月29日 下午4:39:00 [GMT+8]

    喵的勒 ... 自己到 Asset Correlations 上自己Key in 找相關性 ... 怎麼不說 台股與韓股 (EWT vs. EWY) 漲跌相隨 ... 根本就是 新興市場的漲跌高度相關而已啊 ...

    http://tw.nextmedia.com/applenews/article/art_id/32394378/IssueID/20100329

    金管會報告 與美股脫鉤 台股陸股 漲跌相隨

    回覆刪除

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